El programa de arduino ya da un ejemplo llamado BLINK que se encuentra en:

Este programa podremos modificarlo, cambiandole la velocidad de parpadeo por ejemplo, o tomarlo como referencia. Para aprender a programar debemos hacer un programa (código) nuevo y corregirlo fijándonos en BLINK aqui os dejo uno con 4 leds y su esquema.
Necesitaremos:
- Cuatro leds.
- Cuatro resistencias de 220 ohm.
- Un arduino.
- Protoboard o placas para soldar.
- Cables.